감마금액1 옵션변동성에 따른 매매전략 [변동성 데이터를 활용한 옵션매매 전략] - 변동성 추세를 이용한 매매 전략 - 변동성 데이터 통계를 이용한 매매 전략 - 풋/콜 비율, 풋/콜 스큐를 이용한 매매 전략 - 변동성 기간 구조를 활용한 매매 전략 [변동성 추세를 이용한 매매 전략] - 변동성은 일반적으로 평균회귀 경향이 있음 - 변동성 일정 밴드를 벗어날 경우 추가적 급등 발생 - 일정 밴드 내에서 움직일 경우 평균회귀 전략을 구사하다가 밴드를 벗어날 경우 신속한 로스컷 및 포지션 전환 필요 - 90% 백분위 레벨까지 내재변동성이 상승한 경우 주가 하락 및 추가적 급락 가능성이 높아짐 - 급등한 변동성이 안정화되는 기간은 약 1~3개월이며 이후 변동성은 다시 일정 밴드 내에서 움직이는 경향이 있음 [변동성 데이터 통계를 이용한 매매 전략].. 2022. 12. 18. 이전 1 다음
